PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SIXB с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SIXB и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^SIXB с VOO

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector Index (^SIXB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SIXB или VOO.

Доходность

Сравнение доходности ^SIXB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector Index (^SIXB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SIXB:

-0.19

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

^SIXB:

-0.25

VOO:

1.05

Коэф-т Омега

^SIXB:

0.97

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

^SIXB:

-0.22

VOO:

0.69

Коэф-т Мартина

^SIXB:

-0.59

VOO:

2.62

Индекс Язвы

^SIXB:

8.76%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

^SIXB:

19.61%

VOO:

19.55%

Макс. просадка

^SIXB:

-60.98%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^SIXB:

-11.72%

VOO:

-3.45%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXB показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции ^SIXB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.52% против 12.81% соответственно.

^SIXB

С начала года

2.37%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

-8.44%

1 год

-3.77%

3 года

-0.26%

5 лет

9.33%

10 лет

5.52%

VOO

С начала года

1.00%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-0.84%

1 год

13.62%

3 года

14.14%

5 лет

15.91%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector Index

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SIXB и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXB
Ранг риск-скорректированной доходности ^SIXB, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SIXB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector Index (^SIXB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXB на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^SIXB и VOO

Максимальная просадка ^SIXB за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXB и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXB и VOO

Materials Select Sector Index (^SIXB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.70% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...